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ATR 指标:平均真实范围-mt4出租,mt4搭建,mt4白标,mt4破解版,外汇crm系统,mt5搭建,mt5出租,mt5白标,mt5破解版-长诚科技

时间:2022-10-21
查看图表并能够发现比其他时间波动更大的时段并不难——也就是说,当市场更活跃且价格变动更快时,就会出现拉伸。

查看图表并能够发现比其他时间波动更大的时段并不难——也就是说,当市场更活跃且价格变动更快时,就会出现拉伸。但是,当我们想要一种更定性的方法来衡量市场波动时,我们该怎么办?

 

  在本文中,我们将解释什么是 ATR 指标、它测量什么以及如何将它与 MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 一起使用。我们还将了解如何将平均真实范围指标用作交易系统的一部分。

 

  当试图为波动率分配一个数值度量时,最直接的价值是市场的范围——即市场在给定时间内的变动幅度。衡量范围最明显的方法是查看一个时间范围内最高价格和最低价格之间的差异。

 

  很简单,对吧?

 

  好吧,并非总是如此。J. Welles Wilder 是最知名的技术分析师之一,他首先详细描述了使用波动率作为指标。在他 1978 年出版的《技术交易新概念》一书中,他介绍了现代技术分析的许多基石,包括相对强弱指数 (RSI)、平均方向指数 (ADX)和抛物线 SAR 指标 (PSAR)。在众多有影响力的技术指标中,有一个是专门为衡量波动性而设计的——平均真实范围指标(或 ATR 指标)。

 

  什么是 ATR 指标?

 

  J. Welles Wilder在研究商品市场时开发了他的指标。他意识到,仅查看当天的波动范围过于简单,无法衡量波动性。这是因为大宗商品频繁涨停或跌停的方式——或价格从前一天收盘价到新开盘价的差距。

 

  这意味着,为了充分反映市场的真实波动,他需要考虑前一天的收盘价以及当前的高点和低点。从这一认识出发,他将真实范围定义为以下三个值中的最大值:

 

  当前高点和当前低点之间的距离

 

  前收盘价与当前高点之间的距离

 

  前收盘价与当前低点之间的距离

 

  然后怀尔德建议在几天内取这个值的平均值,以便提供一个有意义的波动率表示。从逻辑上讲,他称之为平均真实范围。

 

  平均真实范围计算

 

  当前周期的平均真实范围在“N”个周期内计算如下:

 

  ATR = 上一个 ATR (n-1) + 当前周期的真实范围

 

  由于方程需要 ATR 的先前值,我们需要执行不同的计算来获得平均真实范围的初始值。这是因为对于初始 ATR,根据定义,我们将没有以前的值可供使用。因此,对于初始 ATR,我们只需取前“N”个周期的真实范围的平均平均值。

 

  那么你应该为'N'使用什么值?

 

  如果您在更多天数内进行平均,您将获得一个较慢的波动率指标。如果您使用较少的天数,您将有一个快速的波动率度量。Wilder 建议使用 7 天或 14 天以获得最佳性能,具体取决于使用的交易系统。

 

  幸运的是,使用 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 的交易者无需过多担心平均真实范围计算,因为两个交易平台都会立即为您执行计算。

 

  使用 MetaTrader 5 交易平台进行交易

 

  Admirals(前身为 Admiral Markets)为交易者提供完全免费的世界排名第一的多资产交易平台 MetaTrader 5!使用 ATR 指标进行交易,该指标与许多其他技术指标一起默认随 MetaTrader 5 下载提供。单击下面的横幅,立即开始免费下载:

 

  MT4 和 MT5 中的 ATR 指标

 

  当您安装 MT4 和 MT5 时,ATR 指标随附标准指标包。

 

  在 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 中,您都会在屏幕左侧的“导航器”窗口的“指标”部分中找到平均真实范围指标。

 

  当您将 ATR 指标添加到价格图表时,您需要考虑的唯一变量是 ATR 周期,我们在上面简要提到过。

 

  这是 MetaTrader 将计算平均真实范围的周期数。如下图所示,默认值为 14,对于不熟悉 ATR 指标的交易者来说,这是一个很好的选择。

 

  1.png

 

  单击“确定”后,显示平均真实范围指标的图表将出现在您的主价格图表下方。这显示在下面的每小时英镑/美元图表中,应用了 14 小时 ATR 指标:

 

  ATR 指标

 

  上面 ATR 指标图表上的峰值表明交易时间波动较大;波谷表明波动较小的时期。将光标悬停在折线图上将为您提供该特定时间点平均真实范围的准确值。

 

  如何在交易中使用 ATR 指标

 

  怀尔德最初提出了一种 ATR 交易策略,这是他的趋势跟踪波动率系统的核心部分。这些规则假设您已跟随趋势进入交易——例如,在每天创下新高的市场买入。

 

  这种 ATR 交易策略的规则相当容易遵循,并有效地指示在哪里停止和反转您的头寸。以下是涉及的步骤:

 

  将平均真实范围乘以一个常数。Wilder 推荐 3.0 作为常数,并将结果值称为 ARC

 

  找到显着收盘价 (SIC)。这是前“N”天的极端有利收盘价

 

  将您的位置从 SIC 平方并反转一个 ARC

 

  这被设计为与每日值一起使用,对于这些规则,“N”设置为 7,以便对波动性做出足够快的反应。

 

  从广义上讲,您可以使用 ATR 指标来指导市场对价格走势的兴趣。例如,如果市场走高,只有当对进一步购买的强烈兴趣仍然存在时,该区间才会继续扩大。如果范围缩小,一些人可能会将其解释为暗示对追求净方向运动的兴趣正在下降。

 

  平均真实范围在交易中的其他用途

 

  因为它衡量市场波动性,您还可以使用 ATR 指标作为指导止损和限价放置以及头寸规模的工具。

 

  这些天平均真实范围指标的这些用途可能比作为交易信号的生成器更为普遍。

 

  著名的Turtles——一群在 80 年代经过短短几周的培训就取得巨大交易成功的新手——使用 ATR 指标来衡量头寸。他们这样做是为了使其头寸的美元波动正常化。他们的交易规则要求他们根据价格变动在 20 多种不同合约中的任何一种上进行交易。

 

  由于他们不知道哪些仓位会赢或输,他们需要根据不同市场的波动性进行调整。例如,这可以防止仅仅因为该合约的变动比其他合约多而遭受巨额损失。他们特别使用了 20 天的平均真实范围。值越高,他们占据的位置越小,反之亦然。

 

  ATR 指标总结

 

  ATR 指标最初是为商品设计的,但今天它被广泛应用于股票和外汇市场。

 

  例如,上面提到的“海龟”交易债券、商品和外汇期货的横截面,并使用 ATR 指标作为所有人的头寸规模工具。平均真实范围外汇规模与平均真实范围商品规模一样有效,因为波动性是一个普遍的市场概念。

 

  由于 ATR 指标不测量方向而仅考虑范围的大小,因此它作为生成交易信号的手段的用途有限。

 

  但是,它是一个有用的工具,可以提供有关市场可能变动多少的想法。反过来,这会为关键的交易决策提供信息,例如头寸规模和止损位置。

 

  在无风险模拟账户上交易

 

  要了解平均真实范围如何帮助您进行交易,何不在无风险模拟交易账户上尝试使用 ATR 指标!模拟交易账户允许您在真实市场条件下使用虚拟货币练习交易,然后在真实市场上冒险使用自己的资金。

 

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